| بهبود روش زنجیره-نردبانی با استفاده از تعداد بیمه‌نامه صادرشده |
| کد مقاله : 1035-NCAEA |
| نویسندگان: |
|
عرفان صلواتی *1، مهناز منطقی‌پور2 1دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران 2پژوهشکده بیمه، تهران، ایران |
| چکیده مقاله: |
| یکی از مهمترین ارکان صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه، ذخایر فنی است و از بین اجزای مختلف ذخایر فنی یکی از بخش‌های دشوار که نیازمند به کارگیری مدل های پیش‌بینی است ذخیره خسارت معوق است. روش متداول محاسبه ذخایر خسارت معوق استفاده از مثلث توسعه خسارت است و از سایر داده‌های موجود برای این کار استفاده نمی‌کند. یکی از داده‌های بسیار مفید برای محاسبه ذخایر، تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده است. در این مقاله، خانواده‌ای از برآوردگرهای نااریب برای ضریب توسعه خسارت را معرفی می‌کنیم که مبتنی بر یک وزن‌دهی به خسارات تجمعی دوره‌های قبلی هستند. این خانواده شامل برآوردگرهای کلاسیک مانند زنجیره-نردبانی نیز هست. سپس در بین همه‌ی اعضای این خانواده، برآوردگر بهینه از نظر واریانس را در نظر می‌گیریم و روشی محاسباتی برای یافتن آن ارائه می‌کنیم. سپس برآوردگر جدید را بر روی داده‌های واقعی یک شرکت بیمه پیاده می‌کنیم و دقت پیش‌بینی آن را با دقت روش زنجیره-نردبانی مقایسه می‌کنیم. |
| کلیدواژه ها: |
| ذخایر فنی، ذخیره خسارت معوق، بیمه شخص ثالث، مثلث توسعه خسارت، روش زنجیره-نردبانی |
| وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است |
